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jaqsfxdayu 0.2.1

# jaqs-fxdayu:股票多因子策略研究和分析框架jaqs拓展包## 介绍大鱼金融在jaqs官方版本的基础上,重点改进和优化了股票多因子研究部分的功能,帮助使用者更方便的去设计/评估和分析因子表现,优化因子效果，进行因子组合研究．主要包括:### 基础：- dataservice对jaqs底层dataapi的一个高级封装，提供了一些常用数据的快捷查询方法——如K线、交易日历、指数成分信息、行业分类信息等。 - dataview可视为一个基于pandas的针对因子场景的数据库,方便因子的设计实现.jaqs_fxdayu改进了官方版本,提供更便捷灵活的因子数据查询和操作功能- digger单因子分析及绩效可视化.改进官方版本- performance因子选股研究中常用的绩效计算方法.改进官方版本### 拓展：- analysis单因子多维度分析.从因子ic,因子收益,选股潜在收益空间三个维度给出因子评价.新增模块- process提供常用的因子处理操作，如去极值，中性化等.新增模块- optimizer提供因子参数优化功能.新增模块- multi_factor提供多因子处理和组合功能.新增模块- dp针对A股因子研究和交易分析场景,提供了常用的小工具,如查询历史的交易日,历史的行业分类表等.新增模块- timingdigger择时信号研究,通过TimingDigger,可以在设计完选股因子和事件后,加入简单的择时出场条件对因子进行进一步测试.支持设置止盈,止损等出场方式.新增模块- hf_dataview针对高频因子(bar级别)和事件设计的数据操作和信号计算模块，功能和Dataview一致.新增模块## 安装和更新### 依赖该模块基于JAQS进行拓展，且只支持`python3`，需要安装：`jaqs>=0.6.11`jaqs的安装可以参考[JAQS官方文档](http://jaqs.readthedocs.io/zh_CN/latest/install.html)- 如果未安装过jaqs，从pip安装:```bash如果已安装过进行更新pipinstalljaqs‘‘‘−如果已安装过jaqs,进行更新:‘‘‘bash pip install -U --no-deps jaqs```### 安装```bashYou can't use 'macro parameter character #' in math modeYou can't use 'macro parameter character #' in math mode pip uninstall jaqs_fxdayu$ pip install jaqs_fxdayu```## 使用该模块主要分为两部分：### 基础API：基于jaqs项目的原有模块进行替换和拓展。支持monkey_patch或直接从jaqs_fxdayu中导入。以使用Dataview为例：- monkey_patch:```import jaqs_fxdayujaqs_fxdayu.patch_all() # 需要放在任何import jaqs.* 之前from jaqs.data import DataViewdv = DataView()...```!!! Note 该使用方法的好处是最大程度兼容原生JAQS的代码，方便迁移。- 直接导入:```from jaqs_fxdayu.data import DataViewdv = DataView()...```!!! Note 该使用方法的好处是更为直观，且支持IDE的静态代码提示功能。### 拓展API：主要为独立开发，提供一些因子分析中常用，而jaqs中未实现的拓展功能。使用方法主要是从jaqs_fxdayu模块中导入:例如：```pythonfrom jaqs_fxdayu.research import Optimizer```### 文档[详细文档地址](http://jaqs-fxdayu.readthedocs.io/zh_CN/latest/)## 最新功能### 2018/7/15dataview添加财务数据时，允许指定财报类型### 2018/7/2TimingDigger/SignalDigger 支持根据group划分组内quantile预处理因子/信号数据时,若传入group参数,quantile计算会在组内进行而非在全数据集上进行.### 2018/6/9TimingDigger-create_event_report方法新增进出场点位画图功能新增hf_dataview-针对高频因子(bar级别)和事件设计的数据操作和信号计算模块，功能和Dataview一致.### 2018/6/5选股叠加择时研究(TimingDigger)新增功能,通过TimingDigger,可以在设计完选股因子和事件后,加入简单的择时出场条件对因子进行进一步测试.支持设置止盈，止损等出场方式.### 2018/4/19参数优化器(optimizer)新增功能,支持在待优化公式中调用自定义方法.### 2018/4/19新增process-mad,用于因子去极值.优化了行业市值中性化的算法效率.### 2018/4/16新增multi_factor-get_factors_ret_df,用于获取因子收益序列矩阵．同时，combine_factors新增基于最近一段时间的因子收益进行多因子加权组合的方法．### 2018/4/11新增dataview-refresh_data方法,可对数据集进行更新．### 2018/3/26新增dataservice文档.dataservice是对jaqs底层dataapi的一个高级封装，提供了一些常用数据的快捷查询方法——如K线、交易日历、指数成分信息、行业分类信息等。 ### 2018/3/26新增模块dp,针对A股因子研究和交易分析场景，提供了常用的小工具，如查询历史的交易日，历史的行业分类表等添加对performance模块的说明文档　performance:因子选股研究中常用的绩效计算方法### 2018/3/20作为单独模块发布，更新文档### 2018/3/19 更新新增dataview-fields可选字段查询方式，详见文档　dataview-fields可选字段查询方式## 技术支持- [GitHub](https://github.com/xingetouzi/jaqs-fxdayu/tree/master)- [访问大鱼学院获得更多的案例和金融量化知识](http://www.fxdayu.com)- 加qq群(372592121)进行讨论