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Description:

qteasy 1.3.9

qteasy -- 一个本地化、灵活易用的高效量化投资工具包

qteasy能做什么
安装
QTEASY文档
10分钟了解Qteasy的功能

初始配置——本地数据源
下载股票价格并可视化
创建投资策略
投资策略的回测和评价
投资策略的优化
投资策略的实盘运行

Note:
目前qteays正处于密集开发测试阶段，软件中不免存在一些漏洞和bug，如果大家使用中出现问题，欢迎Issue-报告bug或者提交新功能需求给我，也可以进入讨论区参与讨论。也欢迎各位贡献代码！
我会尽快修复问题并回复大家的问题。

关于qteasy

作者: Jackie PENG
email: jackie_pengzhao@163.com
Created: 2019, July, 16
Latest Version: 1.3.9
License: BSD 3-Clause License

qteasy是为量化交易人员开发的一套量化交易工具包，特点如下：

全流程覆盖从金融数据获取、存储，到交易策略的开发、回测、优化、实盘运行
完全本地化所有的金融数据、策略运算和优化过程完全本地化，不依赖于任何云端服务
使用简单提供大量内置交易策略，用户可以搭积木式地创建自己的交易策略
灵活多变使用qteasy提供的策略类，用户可以自行创建自己的交易策略，灵活设置可调参数

qteasy能做什么？
获取并管理金融历史数据:

一个函数即可获取、清洗、本地存储大量金融历史数据
所有本地数据统一格式存储，统一定义数据标签，一个接口即可方便调用
金融数据可视化、进一步统计分析并生成分析结果

创建交易策略，模拟自动化交易

快速搭建交易策略，使用超过70中内置交易策略或自行创建交易策略
获取实时市场数据，运行策略模拟自动化交易
跟踪记录交易日志、股票持仓、账户资金变化等信息
通过多种用户界面查看并控制交易程序
未来将通过QMT接口接入券商提供的实盘交易接口，实现自动化交易

回测、评价、优化交易策略

使用历史数据回测交易策略，生成完整的历史交易清单，生成交易结果
对交易结果进行多维度全方位评价，生成交易报告和结果图标
提供多种优化算法，帮助搜索最优的策略参数，提高策略表现

安装
$ pip install qteasy

文档
关于QTEASY系统的更多详细解释和使用方法，请参阅QTEASY文档：
python 版本

python version >= 3.6, < 3.13

安装可选依赖包
qteasy所有必要的依赖包都可以在pip安装的同时安装好，但某些特殊情况下，您需要在安装时指定可选依赖包，以便在安装qteasy时同时安装，或者手动安装依赖包：

pymysql, 用于连接MySQL数据库,将本地数据存储到MySQL数据库（qteasy默认使用csv文件作为本地数据源，但数据量大时推荐使用mysql数据库，详情参见qteasy使用教程）
pymysql可以在安装qteasy时自动安装，也可以手动安装：
$ pip install 'qteasy[database]' # 安装qteasy时自动安装pymysql
$ pip install pymysql # 手动安装pymysql

pyarrow, 用于操作feather文件，将本地数据存储为feather文件，pyarrow可以在安装qteasy时自动安装，也可以手动安装：
$ pip install 'qteasy[feather]' # 安装qteasy时自动安装pyarrow
$ pip install pyarrow # 手动安装pyarrow

pytables, 用于操作HDF文件，将本地数据存储到HDF文件，pytables不能自动安装，需要使用conda手动安装pytables：
$ conda install pytables # 安装pytables

ta-lib, 以便使用所有的内置交易策略，下面的方法可以安装ta-lib API，但它还依赖C语言的TA-Lib包，安装方法请参考FAQ
$ pip install 'qteasy[talib]' # 安装qteasy时自动安装ta-lib
$ pip install ta-lib # 手动安装ta-lib

10分钟了解qteasy的功能
导入qteasy
基本的模块导入方法如下
import qteasy as qt
qt.__version__

配置本地数据源
为了使用qteasy，需要大量的金融历史数据，所有的历史数据都必须首先保存在本地，如果本地没有历史数据，那么qteasy的许多功能就无法执行。
qteasy默认通过tushare金融数据包来获取大量的金融数据，用户需要自行申请API Token，获取相应的权限和积分（详情参考：https://tushare.pro/document/2）
因此，在使用qteasy之前需要对本地数据源和tushare进行必要的配置。在QT_ROOT_PATH/qteasy/路径下打开配置文件qteasy.cfg，可以看到下面内容：
# qteasy configuration file
# following configurations will be loaded when initialize qteasy

# example:
# local_data_source = database

配置tushare token
将你获得的tushare API token添加到配置文件中，如下所示：
tushare_token = <你的tushare API Token>

配置本地数据源 —— 用MySQL数据库作为本地数据源
默认情况下qteasy使用存储在data/路径下的.csv文件作为数据源，不需要特殊设置。
如果设置使用mysql数据库作为本地数据源，在配置文件中添加以下配置：
local_data_source = database

local_db_host = <host name>
local_db_port = <port number>
local_db_user = <user name>
local_db_password = <password>
local_db_name = <database name>

关闭并保存好配置文件后，重新导入qteasy，就完成了数据源的配置，可以开始下载数据到本地了。
下载金融历史数据
要下载金融价格数据，使用qt.refill_data_source()函数。下面的代码下载2021及2022两年内所有股票、所有指数的日K线数据，同时下载所有的股票和基金的基本信息数据。
（根据网络速度，下载数据可能需要十分钟左右的时间，如果存储为csv文件，将占用大约200MB的磁盘空间）：
qt.refill_data_source(
tables=['stock_daily', # 股票的日线价格
'index_daily', # 指数的日线价格
'basics'], # 股票和基金的基本信息
start_date='20210101', # 下载数据的起止时间
end_date='20221231',
)

数据下载到本地后，可以使用qt.get_history_data()来获取数据，如果同时获取多个股票的历史数据，每个股票的历史数据会被分别保存到一个dict中。
qt.get_history_data(htypes='open, high, low, close',
shares='000001.SZ, 000300.SH',
start='20210101',
end='20210115')

运行上述代码会得到一个Dict对象，包含两个股票"000001.SZ"以及"000005.SZ"的K线数据（数据存储为DataFrame）：
{'000001.SZ':
open high low close
2021-01-04 19.10 19.10 18.44 18.60
2021-01-05 18.40 18.48 17.80 18.17
2021-01-06 18.08 19.56 18.00 19.56
...
2021-01-13 21.00 21.01 20.40 20.70
2021-01-14 20.68 20.89 19.95 20.17
2021-01-15 21.00 21.95 20.82 21.00,

'000300.SH':
open high low close
2021-01-04 5212.9313 5284.4343 5190.9372 5267.7181
2021-01-05 5245.8355 5368.5049 5234.3775 5368.5049
2021-01-06 5386.5144 5433.4694 5341.4304 5417.6677
...
2021-01-13 5609.2637 5644.7195 5535.1435 5577.9711
2021-01-14 5556.2125 5568.0179 5458.6818 5470.4563
2021-01-15 5471.3910 5500.6348 5390.2737 5458.0812}

除了价格数据以外，qteasy还可以下载并管理包括财务报表、技术指标、基本面数据等在内的大量金融数据，详情请参见qteasy文档
股票的数据下载后，使用qt.candle()可以显示股票数据K线图。
import qteasy as qt
data = qt.candle('000300.SH', start='2021-06-01', end='2021-8-01', asset_type='IDX')

qteasy的K线图函数candle支持通过六位数股票/指数代码查询准确的证券代码，也支持通过股票、指数名称显示K线图
qt.candle()支持功能如下：

显示股票、基金、期货的K线
显示复权价格
显示分钟、周或月K线
显示不同移动均线以及MACD/KDJ等指标

详细的用法请参考文档，示例如下(请先使用qt.refill_data_source()下载相应的历史数据)：
import qteasy as qt
# 场内基金的小时K线图
qt.candle('159601', start = '20220121', freq='h')
# 沪深300指数的日K线图
qt.candle('000300', start = '20200121')
# 股票的30分钟K线，复权价格
qt.candle('中国电信', start = '20211021', freq='30min', adj='b')
# 期货K线，三条移动均线分别为9天、12天、26天
qt.candle('沪铜主力', start = '20211021', mav=[9, 12, 26])
# 场外基金净值曲线图，复权净值，不显示移动均线
qt.candle('000001.OF', start='20200101', asset_type='FD', adj='b', mav=[])

生成的K线图可以是一个交互式动态K线图（请注意，K线图基于matplotlib绘制，在使用不同的终端时，显示功能有所区别，某些终端并不支持
动态图表，详情请参阅 matplotlib文档
在使用动态K线图时，用户可以用鼠标和键盘控制K线图的显示范围：

鼠标在图表上左右拖动：可以移动K线图显示更早或更晚的K线
鼠标滚轮在图表上滚动，可以缩小或放大K线图的显示范围
通过键盘左右方向键，可以移动K线图的显示范围显示更早或更晚的K线
通过键盘上下键，可以缩小或放大K线图的显示范围
在K线图上双击鼠标，可以切换不同的均线类型
在K线图的指标区域双击，可以切换不同的指标类型：MACD，RSI，DEMA

关于DataSource对象的更多详细介绍，请参见qteasy文档
创建一个投资策略并启动实盘自动化运行（模拟）

qteasy中的所有交易策略都是由qteast.Operator（交易员）对象来实现回测和运行的，Operator对象是一个策略容器，一个交易员可以同时
管理多个不同的交易策略。
qteasy提供了两种方式创建交易策略，详细的说明请参见使用教程：

使用内置交易策略组合
通过策略类自行创建策略

创建一个DMA均线择时交易策略
在这里，我们将使用一个内置的DMA均线择时策略来生成一个最简单的大盘择时交易系统。所有内置交易策略的清单和详细说明请参见文档。
创建Operator对象时传入参数：strategies='DMA'，可以新建一个DMA双均线择时交易策略。
创建好Operator对象后，可以用op.info()来查看它的信息。
import qteasy as qt

op = qt.Operator(strategies='dma')
op.info()

现在可以看到op中有一个交易策略，ID是dma，我们在Operator层面设置或修改策略的参数
时，都需要引用这个ID。
DMA是一个内置的均线择时策略，它通过计算股票每日收盘价的快、慢两根移动均线的差值DMA与其移动平均值AMA之间的交叉情况来确定多空或买卖点。：
使用qt.built_ins()函数可以查看DMA策略的详细解，使用qt.built_ins()函数可以获取或者筛选需要的内置交易策略，例如：
import qteasy as qt
qt.built_in_doc('dma')
qt.built

得到：
DMA择时策略

策略参数：
s, int, 短均线周期
l, int, 长均线周期
d, int, DMA周期
信号类型：
PS型：百分比买卖交易信号
信号规则：
在下面情况下产生买入信号：
1， DMA在AMA上方时，多头区间，即DMA线自下而上穿越AMA线后，输出为1
2， DMA在AMA下方时，空头区间，即DMA线自上而下穿越AMA线后，输出为0
3， DMA与股价发生背离时的交叉信号，可信度较高

策略属性缺省值：
默认参数：(12, 26, 9)
数据类型：close 收盘价，单数据输入
采样频率：天
窗口长度：270
参数范围：[(10, 250), (10, 250), (8, 250)]
策略不支持参考数据，不支持交易数据

在默认情况下，策略有三个可调参数：(12,26,9), 但我们可以给出任意大于2小于250的三个整数作为策略的参数，以适应不同交易活跃度的股票、或者适应
不同的策略运行周期。
您可以使用qt.built_in_list()函数查看所有内置策略的清单，并使用qt.built_ins()或qt.built_in_strategies()函数查看特定策略的详细说明。
启动交易策略的实盘自动化模拟运行
在配置好Operator对象并设置好策略后，qteasy可以自动定期运行、自动盯盘、自动下载实时数据并根据策略结果生成交易指令，模拟交易过程并记录交易结果。
Qteasy的实盘一旦启动，就会在terminal中启动一个单独的线程在后台运行，运行的时机也是跟真实的股票市场一致的，股票市场收市的时候不运行，交易日早上9点15分唤醒系统开始拉取实时股价，9点半开始运行交易策略，交易策略的运行时机和运行频率在策略的属性中设置。如果策略运行的结果产生交易信号，则根据交易信号模拟挂单，挂单成交后修改响应账户资金和股票持仓，交易费用按照设置中的费率扣除。如果资金不足或持仓不足会导致交易失败，当天买入的股票同真实市场一样T+1交割，第二个交易日开始前交割完毕。
import qteasy as qt

# 创建一个交易策略alpha
alpha = qt.get_built_in_strategy('ndayrate') # 创建一个N日股价涨幅交易策略

# 设置策略的运行参数
alpha.strategy_run_freq = 'd' # 每日运行
alpha.data_freq = 'd' # 策略使用日频数据
alpha.window_length = 20 # 数据窗口长度
alpha.sort_ascending = False # 优先选择涨幅最大的股票
alpha.condition = 'greater' # 筛选出涨幅大于某一个值的股票
alpha.ubound = 0.005 # 筛选出涨幅大于0.5%的股票
alpha.sel_count = 7 # 每次选出7支股票

# 创建一个交易员对象，运行alpha策略
op = qt.Operator(alpha, signal_type='PT', op_type='step')

# 设置策略运行参数
# 交易股票池包括所有的银行股和家用电器股
asset_pool = qt.filter_stock_codes(industry='银行, 家用电器', exchange='SSE, SZSE')

qt.configure(
asset_type='E', # 交易的标的类型为股票
asset_pool=asset_pool, # 交易股票池为所有银行股和家用电器股
trade_batch_size=100, # 交易批量为100股的整数倍
sell_batch_size=1, # 卖出数量为1股的整数倍
live_trade_account_id=None, # 不指定实盘交易账户，给出账户名称并创建一个新的账户
live_trade_account_name='new_account'
# 如果想要使用已有的账户，应该指定账户ID同时不给出account_name：
# live_trade_account_id=1
# live_trade_account_name=None
live_trade_ui_type='tui', # 使用TUI界面监控实盘交易，默认使用CLI界面
)

完成上述设置后，使用下面的代码运行交易策略，运行交易策略时指定模式0，代表实盘交易:
qt.run(op, mode=0, # 交易模式为实盘运行)

Qteasy的实盘运行有一个“账户”的概念，就跟您在股票交易市场开户一样，一个账户可以有自己的持有资金，股票持仓，单独计算盈亏。运行过程中您可以随时终止程序，这时所有的交易记录都会保存下来，下次重新启动时，只要引用上一次运行使用的账户ID（account ID）就可以从上次中断的地方继续运行了，因此启动时需要指定账户，如果不想继续上次的账户，可以新开一个账户运行。
在启动实盘时可以通过qteasy的系统配置变量live_trade_account_name来指定使用的账户名，系统会自动创建一个新的账户并赋予账户ID；如果想要使用已有的账户，可以在启动时通过live_trade_account_id指定账户ID。
实盘自动化交易的控制界面
为了对策略运行过程进行监控，同时与qteasy进行互动，qteasy提供了两种不同的交互界面：
命令行用户界面 CLI

TraderShell 交互式命令行界面CLI，可以在命令行中输入命令，查看交易日志、查看持仓、查看账户资金变化等信息：
在命令行界面中，启动后默认显示的是交易策略的dashboard(状态页)，在该屏幕上会滚动显示交易策略运行日志，打印产生的交易信号、交易结果、当前最新股票价格等信息。

在策略运行过程中，用户可以通过键入"Ctrl+C"进入主菜单，按1键进入交互模式，这时用户可以通过键盘输入命令来查看持仓、查看账户资金变化、查看交易日志等信息，也可以通过命令来控制交易策略的运行，例如暂停、继续、终止交易策略的运行。

CLI界面目前支持的交互命令较多，包括：

暂停、恢复、终止交易策略的运行
查看持仓、账户资金、交易订单、交易历史等信息
手动调整持仓数量、资金数量、手动调整交易配置
手动下单，手动撤单
设置实时价格监控的股票代码

Terminal图形用户界面 TUI

TraderApp (v1.2.0新增) 交互式图形界面TUI，可以在图形界面中查看交易日志、查看持仓、查看账户资金变化等信息：
在TUI图形界面中，用户的Terminal会被划分为多个区域，显示策略运行过程中的所有关键信息，例如在顶部显示当前资产总额、浮动盈亏，在画面中部以图表显示当前持仓、交易订单历史记录、实时股票价格、以及策略运行参数等信息，在画面底部显示交易日志。

用户可以在TUI界面中以快捷键或者鼠标按钮点击的方式与qteasy的自动化交易程序互动，目前支持的功能较少，包括：

设置或调整实时价格监控的股票代码
更多的功能正在逐步添加中

上面两种方式都可以在实盘运行时使用，根据qteasy的配置参数进入不同的交互界，关于更多实盘运行的介绍，请参见QTEASY文档
回测、评价并优化交易策略的性能表现
交易策略的表现与策略的参数息息相关，针对不同类型的股票，不同的交易风格、不同的交易周期，策略的参数可能需要不同的设置，qteasy提供了策略回测功能，并多种优化算法，帮助搜索最优的策略参数，提高策略表现。
交易策略的回测
qteasy可以使用历史数据回测策略表现并输出图表如下：

使用默认参数回测刚才建立的DMA策略在历史数据上的表现，可以使用op.run()。
import qteasy as qt

op = qt.Operator(strategies='dma')
res = op.run(
mode=1, # 历史回测模式
asset_pool='000300.SH', # 投资资产池，即允许投资的股票或指数，此处为沪深300指数
asset_type='IDX', # 投资资产类型，IDX表示指数，E表示股票
invest_cash_amounts=[100000], # 初始投资资金，此处为10万元
invest_start='20220501', # 投资回测开始日期
invest_end='20221231', # 投资回测结束日期
cost_rate_buy=0.0003, # 买入费率，此处为0.03%
cost_rate_sell=0.0001, # 卖出费率，此处为0.01%
visual=True, # 打印可视化回测图表
trade_log=True # 打印交易日志
)

输出结果如下：
====================================
| |
| BACK TESTING RESULT |
| |
====================================

qteasy running mode: 1 - History back testing
time consumption for operate signal creation: 4.4 ms
time consumption for operation back looping: 82.5 ms

investment starts on 2022-05-05 00:00:00
ends on 2022-12-30 00:00:00
Total looped periods: 0.7 years.

-------------operation summary:------------
Only non-empty shares are displayed, call
"loop_result["oper_count"]" for complete operation summary

Sell Cnt Buy Cnt Total Long pct Short pct Empty pct
000300.SH 6 6 12 56.4% 0.0% 43.6%

Total operation fee: ¥ 257.15
total investment amount: ¥ 100,000.00
final value: ¥ 105,773.09
Total return: 5.77%
Avg Yearly return: 8.95%
Skewness: 0.58
Kurtosis: 3.54
Benchmark return: -3.46%
Benchmark Yearly return: -5.23%

------strategy loop_results indicators------
alpha: 0.142
Beta: 1.003
Sharp ratio: 0.637
Info ratio: 0.132
250 day volatility: 0.138
Max drawdown: 11.92%
peak / valley: 2022-08-17 / 2022-10-31
recovered on: Not recovered!

===========END OF REPORT=============

交易策略的参数调优
交易策略的表现与参数有关，如果输入不同的参数，策略回报相差会非常大。qteasy可以用多种不同的优化算法，帮助搜索最优的策略参数，
要使用策略优化功能，需要设置交易策略的优化标记opt_tag=1，并配置环境变量mode=2即可:
import qteasy as qt

op = qt.Operator(strategies='dma')
op.set_parameter('dma', opt_tag=1)
res = op.run(mode=2, # 优化模式
opti_start='20220501', # 优化区间开始日期
opti_end='20221231', # 优化区间结束日期
test_start='20220501', # 测试区间开始日期
test_end='20221231', # 测试区间结束日期
opti_sample_count=1000, # 优化样本数量
visual=True, # 打印优化结果图表
parallel=False) # 不使用并行计算

qteasy将在同一段历史数据（优化区间）上反复回测，找到结果最好的30组参数，并把这30组参数在另一段历史数据（测试区间）上进行独立测试，并显
示独立测试的结果：
====================================
| |
| OPTIMIZATION RESULT |
| |
====================================

qteasy running mode: 2 - Strategy Parameter Optimization

... # 省略部分输出

# 以下是30组优化的策略参数及其结果（部分结果省略）
Strategy items Sell-outs Buy-ins ttl-fee FV ROI Benchmark rtn MDD
0 (35, 69, 60) 1.0 2.0 71.45 106,828.20 6.8% -3.5% 9.5%
1 (124, 104, 18) 3.0 2.0 124.86 106,900.59 6.9% -3.5% 7.4%
2 (126, 120, 56) 1.0 1.0 72.38 107,465.86 7.5% -3.5% 7.5%
...
27 (103, 84, 70) 1.0 1.0 74.84 114,731.44 14.7% -3.5% 8.8%
28 (143, 103, 49) 1.0 1.0 74.33 116,453.26 16.5% -3.5% 4.3%
29 (129, 92, 56) 1.0 1.0 74.55 118,811.58 18.8% -3.5% 4.3%

===========END OF REPORT=============

将优化后的参数应用到策略中，并再次回测，可以看到结果明显提升：
op.set_parameter('dma', pars=(143, 99, 32))
res = op.run(
mode=1, # 历史回测模式
asset_pool='000300.SH', # 投资资产池
asset_type='IDX', # 投资资产类型
invest_cash_amounts=[100000], # 投资资金
invest_start='20220501', # 投资回测开始日期
invest_end='20221231', # 投资回测结束日期
cost_rate_buy=0.0003, # 买入费率
cost_rate_sell=0.0001, # 卖出费率
visual=True, # 打印可视化回测图表
trade_log=True, # 打印交易日志
)

结果如下：

关于策略优化结果的更多解读、以及更多优化参数的介绍，请参见详细文档